Experimente trocar o óleo do cambio de novo.
Procure qualquer óleo com a especificação DEXTRON III. Procure por:
Texaco: Texamatic 7045E
Shell: Shell Donax TG
Petrobrás: Lubrax OH49X
Ipiranga: Isamatic III
Valvoline: Valvoline ATF Dextron III/Mercon
Segundo a EATON, no manual do Cambio FSO2405 (Ranger diesel pós 2001), dificuldade de engate em primeiro lugar ou é embreagem ou óleo lubrificante incorreto. Ai depois ele passa para desgaste nos sincronizadores, torre de comando, etc.
Acredito que a mesma regra valha para o Mazda.
Um abraço!