Sair um pouco para fora entre o bico e a bomba é normal, mas não pode ser muito. Tem que apertar o encaixe firme e bem reto. Se a sua bomba for aquela que fica tudo na mão (não tem o tambor e o flexivel) cuidado na hora de apertar para não quebrar o cano no pé onde rosqueia no cilindro de por graxa. A minha já quebrei assim.
Agora, se mesmo assim a graxa não tiver entrando, as vezes tem que trocar o bico de graxa. Na pontinha do bico tem uma esfera, aperte ela com a quina de uma chave de fenda para ver se ela não esta travada.
Abraços