Sim é normal a direção ficar um pouco mais pesada em curvas fechadas com o 4x4 engatado, pois ela não possui diferencial central e as rodas dianteiras e traseiras percorrem distâncias diferentes nesta situação (curva fechada), portanto só utilize o 4x4 em terrenos de baixa aderência.
Quanto a ré na hora de desligar a tração, está correto, assim você garnte que as rodas livres foram desligadas ( faz um "clec").
Já a luz da tração, confira um fio que sai da caixa de transferência. Este fio costuma desencaixar ou se romper e a luz para de acender.
Para quem utiliza pouco a tração, o mais correto é liga-la uma vez por semana e andar por alguns metros "em linha reta" apenas para correta lubrificação das peças envolvidas.
Sobre o Air Bag, provavelmente ele não está funcionando. Procure uma concessionária ou oficina especializada.
Abraço.