No que se refere as suas dúvidas, infelzmente nao sei dizer quanto ao gnv. De uma olhada no fórum, tem alguns tópicos e várias mensagens sobre isso. Coloque no google site:4x4brasil.com.br gnv explorer . Certamente aparecerao muitos resultados.
A luz do chek engine está acessa pois a central está identificando algum erro. Provavelmente isso está ocorrendo por causa do gnv, mas nao posso afirmar isso com segurança.
Vá em alguma oficina especializada em injecao eletronica (ou na propria ford) e peça para eles passarem o scaner. Dai vc saberá o erro que está sendo identificado pelo módulo.
Quanto ao 4x4, a melhor forma de vc saber se está funcionado é colocar o carro num piso escorregadio e ver se ele traciona com as quatro rodas. Claro que é algo um tanto perigoso e deve ser feito com todos os cuidados necessários.
Tem um tópico em que o Leopoldo ensina como verificar o funcionamento do sistema 4x4 em geral. É só mudar os critérios da pesquisa que vc encontra.
Outra coisa, certamente seu carro possui tração positiva na traseira. Tente arrancar de uma forma brusca em um piso pouco aderente (de terra, grama, etc) e peça para alguem ficar observando se as duas rodas trabalham juntas... Para tracionar mais e evitar troca de marchas, coloque o cambio na posicao 1 ou 2.
Abraço,
Vinicius!