Se o 4x4 não tem o diferencial central, vai ter um forçamento do sistema quando for fazer curvas, e se tiver não haverá esse problema.
Cada um desses modos vai transmitir mais força (aderencia) para o piso. 4x4 L > 4x4 blocado > 4x4 diferencial > 4x2.
E quanto mais atrito, mais consumo de combustível, e também do sistema!
Aí é escolher qual sistema você vai usar pra cada situação. Cada um desses modos tem sua recomendação de uso, seus prós e contras. Mais aderência = mais desgaste. Quem tem 4x4 com diferencial central tem essa opção intermediária pra uso na chuva (uma boa chuva, claro) e estrada de terra. Quem não tem (como o meu caso - Vitara), mede a necessidade...